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Efeitos Sazonais no Mercado de Capitais Brasileiro

Esta dissertação tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado para estas três anomalias é de 1995 a 2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. Outra anomalia a ser testada será o efeito volatilidade no exercício das opções que é uma anomalia na qual é verificado como se comporta a volatilidade do